얼마나 많은 통화 쌍을 집중해야합니까?
기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.
- 하나의 통화와 결혼하는 유혹.
- 주요 압착의 단점.
- 대체 접근법.
"기회가 올 때 일을합니다." 워렌 버핏.
외환 거래를 시작할 때 압도 당하기 쉽습니다. 모든 국가는 미래의 이자율 경로에 대해 시장이 기대하는 중요한 통화 지표 정책과 중요한 데이터 포인트를 가지고 있습니다. 또한 한 경제와 각자의 통화가 어떻게 수행되는지에 익숙해지면 동등한 복잡한 뒷 이야기가있는 다른 통화와 비교할 때 통화가 어떻게 일치하는지 알아야합니다. 이러한 복잡성으로 인해 종종 질문을받습니다. & nbsp; 움직이거나 새로운 소식을 이해하기 위해 한 통화 쌍에 초점을 맞추고 거래하는 새롭거나 시간이 흐트러진 FX 거래자로서 저로서는 괜찮습니까? & rsquo;
Learn Forex : 움직임이 명확 할 때, Single Pair Analysis & amp; 무역 계획은 흥미 롭습니다.
FXCM의 Marketscope Charts에서 발표했습니다.
하나의 통화와 결혼하는 유혹.
앞의 시나리오에서 볼 수 있듯이, 왜 상인이 한 통화 쌍을 알고 마스터하기를 원하는지 알 수 있습니다. 데이터에 관계없이 가능성이있는 움직임이 무엇인지 의심 할 수 있고 그런 다음 가장자리를 유혹 할 수 있지만 슬프게도 거래를 줄이는 것은 불가능한 통화 쌍입니다. 더. 곧 볼 수 있듯이 한 쌍의 기술 또는 기본 그림이 위험에 노출 될만큼 명확 해지는 동안 한 쌍을 더 잘 보관할 수있는 몇 가지 공통된 이유가 있습니다.
Learn Forex : USDJPY는 트렌드 & amp; 수정본을 그려 냈다.
FXCM의 Marketscope Charts에서 발표했습니다.
주된 압박의 결점.
시장은 일관되게 두 가지 모드 중 하나입니다. 추세가 위 또는 아래로 진행 중이거나 추세가 수정 또는 사전 추세 패턴으로 중단됩니다. 위에서 볼 수 있듯이 하나의 통화 쌍만 따르고 해당 추세가 여러 달 간의 연결 패턴으로 나타나면 다른 통화와 비교하여 제한된 기회로 쉽게 찾을 수 있습니다.
하나의 통화 만 분석하고 거래하는 또 다른 문제는이 통화 쌍을 구성하는 두 통화가 다른 통화에 비해 매우 강하거나 다른 통화에 비해 매우 약할 수 있다는 것입니다. 매우 약하거나 매우 강한 두 가지 화폐를 가지고있을 때, 강한 경향에서 비롯된 기술적 기회는 대개 부재합니다.
Forex를 배우십시오 : EURCHF는 2 개의 아주 약한 통화를 결합하고 도표 운동은 Nil입니다.
FXCM의 Marketscope Charts에서 발표했습니다.
대체 접근법.
여기에 하나의 통화에만 국한되지 않고 약간의 시간을 할애 할 수있는 대안이 있습니다. 다른 시장이나 정서 이야기를 나타내는 하나의 통화 쌍을 선택하십시오. 예를 들어, EURJPY는 주식 시장과 매우 밀접한 관계가 있으므로 주식 시장 추세를 활용하는 데 초점을 맞출 수 있습니다.
USDCAD는 USDNOK & amp;와 함께 Oil과 긍정적 인 상관 관계가있는 차트입니다. USDMXN. 따라서 USOil과 같은 상품을 따르고 상관 관계로 인해 통화를 원할 경우 해당 통화를 볼 수 있습니다.
마지막으로, USDCHF는 2015 년에 금리 인상을 논의한 희소 한 사건 인 CHF에서 다른 통화가 뒤 따르는 연방 준비 은행의 중앙 은행과 하나의 통화를 가지고있는 훌륭한 전공입니다. CHF가 스위스 경제가 상처를 입지 않을 정도로 CHF가 약 해지지 않도록 120 유로 프랑의 유로 수준으로 CHF 주간을 유지합니다. 이것은 또한 당신이 따르고 분석 할 수있는 강한 / 약한 쌍의 예가 될 것입니다. 이 유형의 분석과 관련된 유일한 문제는 포커스 페어가 가장 약한 대 약한 지 확인하기 위해 한 달에 몇 번 업데이트해야 할 수도 있다는 것입니다.
당신이 다른 어떤 것보다 잘 알고있는 하나의 화폐를 가질 것이라는 생각은 유혹이지만 몇 가지 시나리오에서 당신을 단 빠질 수 있습니다. 대신에, 더 나은 접근법은 세계 금융 시장의 다른 사건에 대응하는 한 쌍의 쌍을 갖는 것입니다. 다양 화 된 접근 방식은 범위를 좁히는 동시에 거래를 위해 가장 낮은 매달린 과일을 활용할 수있게합니다.
--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글
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여러 통화 쌍 거래.
여러 통화 쌍 거래.
이것은 시장 카테고리의 일부인 Forex 포럼에서 여러 통화 쌍을 거래하는 토론입니다. 내 의견은 원하는 경우 한 쌍의 로트 크기를 단순히 늘리는 것이 더 나을 것입니다.
"내가하는 말을 신경 쓸지 모르는 것도 무엇이든 들었을지라도, 용서가 필요한 일을했거나하지 못한 일에 용서받을 것을 간청합니다."
Forex에서 한 쌍, 예를 들어 eurjpy는 두 가지 통화 인 유로와 엔을 거래하고 있음을 의미합니다. 한 번에 거래 할 쌍을 어떻게 필터링합니까? 당신이 무작위로 짝을 고르거나 좋아하는 것 등이기 때문에, 그들은 그 당시 거래 할 올바른 쌍이 아닐 수도 있습니다. 그래서, 당신은 대단히 상관 관계에 대해 걱정해야합니다.
토론장 전체에 광기를 퍼트립니다.
그것들은 나의 원칙이고, 당신이 그들을 좋아하지 않는다면, 잘. 나는 다른 사람들이있다.
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2015 년 4 월 22 일 Michael Halls-Moore
어제 QSForex 소프트웨어에 몇 가지 중요한 변경 사항을 게시했습니다. 이러한 변화로 인해 시스템의 유용성이 현저하게 높아져 통화 쌍의 범위에 걸쳐 다중 일 틱 데이터 백 테스트가 거의 준비가되었습니다.
Github에 다음과 같은 변경 사항이 게시되었습니다.
포지션 및 포트폴리오 오브젝트에 대한 추가 수정으로 여러 통화 쌍을 거래 할 수있을뿐 아니라 계좌 통화로 표시되지 않는 통화도 거래 할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 GBP - deonominated 계좌는 현재 EUR / USD를 거래 할 수 있습니다. 위치 및 포트폴리오가 단위의 개폐, 계산, 추가 및 제거를 계산하는 방법에 대한 완전한 정비. Position 객체는 이제 비교적 무거운 Portfolio 객체를 남겨두고 "무거운 짐을 싣는"작업을 수행합니다. 첫 번째 중요하지 않은 전략, 즉 단순 이동 평균 (SMA) 한 쌍으로 잘 알려진 이동 평균 크로스 오버 전략을 추가합니다. backtest. py를 수정하여 단일 스레드 및 결정적으로 만듭니다. 멀티 스레드 접근 방식이 시뮬레이션 정확도에 너무 해롭지는 않을 것이라는 낙관적 인 견해에도 불구하고 멀티 스레드 접근 방식으로 만족스러운 백 테스트 결과를 얻는 것이 어려웠습니다. 포트폴리오의 주식 곡선을보기위한 매우 기본적인 Matplotlib 기반 출력 스크립트를 도입했습니다. 지분 곡선 생성은 초기 단계이며 많은 작업이 필요합니다.
QSForex에 익숙하지 않고 처음으로이 forex 일기 시리즈에 오는 사람들을 위해 이전 항목에서 언급했듯이 다음과 같은 일기 항목을 읽으면 소프트웨어 속도를 높이는 것이 좋습니다.
QSForex의 Github 페이지뿐만 아니라 :
복수 통화 지원.
이 일기 항목에서 계속 논의해온 기능은 여러 통화 쌍을 지원하는 기능입니다.
이 단계에서 저는 이전에 GBP가 하드 코딩 된 통화 였기 때문에 다른 계정 단위를 허용하도록 소프트웨어를 수정했습니다. 또한 일본 엔 (JPY)으로 된 기본 또는 견적으로 구성된 통화 쌍을 제외하고는 다른 통화 쌍으로 거래 할 수 있습니다. 후자는 틱 크기가 JPY 통화로 계산되는 방식 때문입니다.
이를 달성하기 위해 단위가 제거되거나 위치가 닫힐 때 이익이 계산되는 방식을 수정했습니다. 다음은 position. py 파일에서 pips 계산을위한 현재 스 니펫입니다.
이득 또는 손실을 실현하기 위해 위치를 닫는 경우 position. py 파일에서도 close_position에 다음 스 니펫을 사용해야합니다.
첫째로 우리는 입찰을 얻고 거래되는 통화 쌍과 "견적 / 주택"통화 쌍 모두에 대해 가격을 묻습니다. 예를 들어, EUR / USD를 거래하는 GBP로 표시된 계좌의 경우, EUR는 기본 통화이고 USD는 견적이기 때문에 "USD / GBP"에 대한 가격을 얻어야합니다.
이 단계에서 위치 자체가 길거나 짧은 위치인지 확인한 다음 remove_price 및 qh_close가 각각 제공하는 적절한 "제거 가격"및 견적 / 집 "가격 제거"를 계산합니다.
그런 다음 포지션 내의 현재 및 평균 가격을 업데이트하고 마지막으로 pips, 견적 / 자택 제거 가격을 곱한 다음 폐사 할 단위 수를 곱하여 P & L을 계산합니다.
우리는 중복 변수 인 "노출"에 관해 논의 할 필요성을 완전히 제거했습니다. 그런 다음이 공식은 P & amp; L을 어떤 (외화로 표시되지 않은) 통화 쌍 거래에 대해 올바르게 제공합니다.
포지션 및 포트폴리오 처리 정비.
여러 통화 쌍으로 거래 할 수있는 능력 외에도 포지션 및 포트폴리오가 개장 및 포지션의 책임을 "공유"하는 방법과 단위 추가 및 제거 방법을 개선했습니다.
특히, 나는 portfolio. py에있는 position-handling 코드를 position. py로 옮겼다. 포지션은 자신을 돌보고 포트폴리오에 위임하지 않아야하므로 더 자연 스럽습니다!
특히, add_units, remove_units 및 close_position 메소드가 작성 또는 향상되었습니다.
후자의 두 가지 방법을 통해 이익 계산을위한 새로운 공식을 구현하는 방법을 알 수 있습니다.
따라서 Portfolio 클래스의 많은 기능이 그에 따라 축소되었습니다. 특히 add_new_position, add_position_units, remove_position_units 및 close_position 메소드가 수정되어 Position 작업 객체에서 계산 작업이 수행되고 있음을 고려합니다.
본질적으로 이들 모두 (add_new_position 제외)는 해당 통화 쌍의 위치가 존재하는지 확인한 다음 필요한 경우 수익을 고려하여 해당 Position 메소드를 호출합니다.
이동 평균 크로스 오버 전략.
주식 거래의 맥락에서 QuantStart 이전에 Moving Average Crossover 전략에 대해 논의했습니다. 백 테스터가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 손으로 계산을 복제하는 것이 (적어도 더 낮은 주파수에서!) 쉽게 수행 할 수 있기 때문에 매우 유용한 테스트 베드 표시기 전략입니다.
전략의 기본 아이디어는 다음과 같습니다.
특정 시계열의 룩백 기간이 달라지는 두 개의 개별 이동 평균 필터가 만들어집니다. 더 짧은 룩백 이동 평균이 더 긴 룩백 이동 평균을 초과하면 자산 구매 신호가 발생합니다. 더 긴 평균값이 이후에 더 짧은 평균값을 초과하면 자산은 매각됩니다.
이 전략은 시계열이 강한 추세에 진입 한 후 천천히 추세를 뒤집을 때 잘 작동합니다.
구현은 간단합니다. 첫째, 모든 단계에서 SMA를 완전히 다시 계산할 필요없이 이전 기간 SMA 계산을보다 효율적으로 활용하여 새로운 것을 생성 할 수있는 calc_rolling_sma 메소드를 제공합니다.
둘째, 두 가지 경우에 신호를 생성합니다. 짧은 SMA가 긴 SMA를 초과하고 통화 쌍이 길지 않은 경우 첫 번째 경우에 신호를 생성합니다. 두 번째 경우에는 긴 SMA가 짧은 SMA를 초과하고 이미 긴 신호 인 경우 신호가 생성됩니다.
짧은 SMA의 경우 500 틱이고 긴 SMA의 경우 2,000 틱이되도록 기본 창을 설정했습니다. 분명히 프로덕션 환경에서는 이러한 매개 변수가 최적화되지만 테스트 용도로는 잘 작동합니다.
단일 쓰레기 백 테스터.
또 다른 주요 변경 사항은 백 테스트 구성 요소를 멀티 스레드가 아닌 단일 스레드로 수정하는 것입니다.
라이브 환경에서 발생하는 방식으로 실행되도록 스레드를 동기화하는 데 매우 힘든 시간을 보내고 있었기 때문에이 변경 작업을 수행했습니다. 기본적으로 진입 및 퇴출 가격은 매우 비현실적이었으며 실제 진드기가 접수 된 후 종종 가상 시간에 발생했습니다.
따라서 backtest. py의 다음 스 니펫에서 볼 수 있듯이 TickEvent 객체의 스트리밍을 백 테스팅 루프에 통합했습니다.
ticker. stream_next_tick () 라인을 주목하십시오. 이것은 이벤트 대기열을 폴링하기 전에 호출되므로 대기열이 다시 폴링되기 전에 항상 새로운 틱 이벤트가 도착하도록 보장합니다.
특히, 미끄러짐으로 인해 주문 프로세스에서 약간의 지연이 있더라도 새로운 시장 데이터가 도착하면 신호가 실행됨을 의미합니다.
또한 백 테스트 루프가 지속되는 기간을 제어하는 max_iters 값을 설정했습니다. 실제로 이것은 여러 날 동안 여러 통화를 처리 할 때 상당히 커야하지만 한 통화 쌍의 하루 데이터를 허용하는 기본값으로 설정했습니다.
price 핸들러 클래스의 stream_next_tick 메소드는 for 루프에서 틱 스트리밍을 수행하는 대신 iterator next () 메소드를 수동으로 호출한다는 점을 제외하고는 stream_to_queue와 유사합니다.
StopIteration 예외를 받으면 중지됩니다. 이렇게하면 예외가 발생하지 않고 코드가 다시 시작될 수 있습니다.
Matplotlib 출력.
나는 또한 매우 기본적인 Matplotlib 출력 스크립트를 생성하여 주식 곡선을 표시했습니다. output. py는 현재 QSForex의 백 테스트 디렉토리에 있으며 아래에 나와 있습니다.
설정에 반드시 설정해야하는 OUTPUT_RESULTS_DIR이라는 새로운 settings. py 변수가 있습니다. 실수로 코드 백 테스트 결과를 코드베이스에 추가하고 싶지 않기 때문에 파일 시스템의 다른 곳에서 임시 디렉토리를 가리키고 있습니다!
지분 곡선은 사전 목록에 균형 값을 추가하여 작동하며 한 사전은 타임 스탬프와 일치합니다.
백 테스트가 완료되면 사전 목록이 Pandas DataFrame으로 변환되고 to_csv 메서드가 equity. csv를 출력하는 데 사용됩니다.
이 출력 스크립트는 파일을 읽어 들이고 후속 DataFrame의 잔액 열을 그립니다.
아래의 Portfolio 클래스의 append_equity_row 및 output_results 메소드에 대한 스 니펫을 볼 수 있습니다.
execute_signal이 호출 될 때마다 전자 메소드가 호출되고 타임 스탬프 / 밸런스 값이 지분 멤버에 추가됩니다.
백 테스트의 끝에서 사전 목록을 DataFrame으로 변환 한 다음 지정된 OUTPUT_RESULTS_DIR 디렉터리로 출력하는 output_results가 호출됩니다.
불행하게도 이것은 신호가 생성 될 때만 발생하기 때문에 형평성 곡선을 생성하는 특히 적절한 방법은 아닙니다. 이것은 실현되지 않은 P & L을 고려하지 않음을 의미합니다.
이것이 실제 거래가 이루어지는 방법이지만 (포지션을 끝내기 전까지 실제로 돈을 벌지는 못했습니다!) 그것은 잔액 업데이트 사이에 완전히 평형을 유지할 것임을 의미합니다. 더욱이 Matplotlib는 이러한 점들 사이를 선형 적으로 보간하는 것이 기본값이므로 실현되지 않은 P & L의 잘못된 인상을 제공합니다.
이 문제에 대한 해결책은 모든 틱에서 올바르게 업데이트되는 위치 클래스에 대해 실현되지 않은 P & L 추적기를 만드는 것입니다. 이것은 계산 상으로 비싸지 만 더 유용한 주식 곡선을 허용합니다. 이 기능은 나중에 계획되어 있습니다!
다음 단계.
QSForex의 다음 중요한 작업은 여러 날의 백 테스팅을 허용하는 것입니다. 현재 HistoricCSVPriceHandler 객체는 특정 통화 쌍에 대해 DukasCopy 틱 데이터를 하루 동안 만로드합니다.
멀티 데이 테스트를 허용하려면 틱 데이터의 전체 히스토리를 RAM에 채우지 않도록 매일 매일로드하고 스트리밍해야합니다. 이것은 stream_next_tick 메쏘드가 어떻게 작동하는지에 대한 수정을 요구할 것입니다. 일단 그것이 완료되면 여러 쌍에 걸쳐 장기 전략 백 테스팅을 할 수 있습니다.
또 다른 과제는 형평성 곡선의 산출량을 개선하는 것입니다. 일반적인 성과 지표 (예 : Sharpe Ratio)를 계산하려면 특정 기간에 대한 수익률 백분율을 계산해야합니다. 그러나 특정 기간의 수익을 계산하려면 막대 데이터로 틱 데이터를 저장해야합니다.
이러한 비닝은 거래 빈도와 유사한 샘플링 빈도에서 발생해야하며, Sharpe Ratio는 전략의 실제 위험 / 보상을 반영하지 않습니다. 각 빈에 대해 "가격"을 산출하는 많은 가정이 있기 때문에이 비닝은 간단한 작업이 아닙니다.
이 두 가지 작업이 완료되고 충분한 데이터가 수집되면 우리는 광범위한 틱 데이터 기반 외환 전략을 백 테스트하고 대다수 거래 비용을 제외한 순손익 곡선을 산출 할 수있는 위치에있게됩니다. 또한 OANDA에서 제공하는 연습 용지 거래 계좌에서 이러한 전략을 테스트하는 것은 매우 간단합니다.
이를 통해보다 "연구 지향적 인"백 테스팅 시스템에 비해 전략 실행 여부에 대해 훨씬 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.
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돈이 드는 10 가지 Forex 거래 실수 (1 부)
이 블로그 게시물의 저자가 요약 한 견해는 자체적 인 것이며 AxiTrader의 견해를 반영하지 않습니다. 외환 거래는 위험하며 모두에게 적합하지 않습니다.
거래 실수는 엿 같아. 그들…
비용을 절감하십시오 자신감을 잃었습니다 거래 기록을 망칠 수 있습니다.
그러나 그렇게 할 필요는 없습니다. 당신은 향상시킬 수 있습니다. 그것은 실수를 식별하는 것으로 시작됩니다. 당신이 어디에서 실패하고 있는지 모른다면, 당신은 같은 오래된 시나리오, 시간과 시간에 다시 갇히게 될 것입니다. 그러니 자신에게 패턴 인터럽트를주십시오. 이러한 공통적이고 중대한 실수를 살펴보고 긍정적 인 부분을 약간 변경하십시오.
Forex Trading Mistake # 1 : 수익성있는 거래를 손실로 전환합니다.
이것은 큰일입니다. 이 실수를한다면 혼자가 아닙니다. 큰 총조차도이 Forex faux pas의 유죄입니다. 날카로운 반전으로 기화되는 것을보고, 몇 번이나 당신은 당신의 입장을 완벽하게 시간을 재고 있습니까? 좋은 거래가 나빠지는 것은 Forex 시장에서 할 수있는 최초의 중대한 실수이지만 ... 터널 끝에는 빛이 있습니다.
어떻게이 문제를 해결합니까? 예. 계획. (그 지루한 오래된 것.) 당신은 당신이 무역에 들어가기 전에 언제 나갈 것인지 알고 있어야합니다. 그리고 여러 가지 이유로 퇴장해야합니다. 거래에서 귀하의 목표를 달성 할 수있게 해주는 다양한 퇴장 규정을 개발하십시오. 다양한 시장 유형에 맞는 복잡한 출입구 (복잡한 출품 품목이 아님)를 보유하는 것이 좋습니다. 당신은 다음의 조합을 가질 수 있습니다 :
이익 목표 넓은 후행 정류장 (유망한 시장의 경우) 긴밀한 후행 정류장 (빠른 피곤 운동의 경우) 위험 / 보상 정지 (이익 목표에 근접 할 때).
또한 거래 규모를 확장 할 수 있습니다. 시장이 사용할 수있을 때 약간의 포지션을 취하십시오. 이동이 진행됨에 따라 조금 더 취하고 큰 승리를 위해 잠시 자리를 비운다. 이러한 유형의 접근 방식은 귀하의 주식 흐름을 원활하게하는 데 도움이됩니다.
Forex Trading Mistake # 2 : 너무 많은 통화 쌍 거래.
새로운 통화 쌍을 거래하는 것은 새로운 파트너를 얻는 것과 같습니다. 그들은 자신 만의 독특한 개성을 가지고 있으며, 그들 자신의 특별한 방식으로 야생입니다. 하나의 통화 쌍을 거래하기로 약속함으로써, 당신은 당신의 파트너와 마찬가지로 그것을 친밀하게 알게됩니다. 시간이 흐르면 자신의 기분을 느낄 수 있고 다른 기질에 적응하는 법을 배울 수 있습니다. 당신은 선택의 당신의 시장에 동기를 맞추고 순간 무역합니다. 너무 자주 상인 (특히 새로운 사람들)은 시장 선택에 산발적 인 접근 방식을 취합니다. 그들은 무엇이든 모든 것을 교환하려고합니다. 통화 쌍이 많을수록 더 많은 의사 결정이 필요합니다. 그리고 더 많은 결정은 실수를 저지를 가능성이 커짐을 의미합니다. 학습을 할 때 의사 결정 과정에서 단순성을 추구해야합니다. 더 많은 통화 쌍에 대해 잘못된 것을 더 많이하는 것은 성공을위한 방법이 아닙니다. 패배 만 가속화합니다.
한 통화 쌍을 진실하고 깊이있게 이해하기 위해 노력을 줄이고 저지하는 것을 고려하십시오.
Forex Trading Mistake # 3 : 충분한 통화 쌍을 거래하지 않습니다.
두 명의 상인이 동시에 통화 쌍을 사다. 하나 승리. 하나는 잃는다. 한 상인에게 옳은 것이 항상 다른 상인에게 옳은 것은 아닙니다. (동일한 거래를 할 때 한 상인이 어떻게 우승하고 다른 상인이 상실하는지 궁금하다면, 그것은 출구와 화폐 관리로 귀결됩니다.) 한 통화 쌍으로 초점을 좁히는 것은 일부 상인에게 옳습니다. 다른 사람들에게는 잘못입니다. 당신이 성격에 참을성이없고 당신이 단 하나 시장에 당신을 제한하는 경우에, 당신은 당신이 무역을 쫓아 낼다는 것을 것을을 발견 할지도 모른다. 당신의 가려운 방아쇠 손가락이 당신의 최고를 얻을 수 있습니다. 조심스럽게 고품질의 설치 및 입장을하는 대신, 신호를받습니다. 이동 중에 놓칠 경우 곧 다른 기회를 얻을 수 없다는 것을 두려워합니다.
당신의 레퍼토리에 더 많은 통화 쌍을 추가함으로써 당신은 인내심있게 고품질의 작품을 사냥 할 수 있습니다 - 당신이 한 통화 쌍의 움직임을 놓치면 곧 다른 것에 대한 기회가 있음을 알기 때문에.
Forex Trading Mistake # 4 : 기본 통화 차이를 이해하지 못합니다.
"투자 심리학은 위험 관리가 뒤 따르는 가장 중요한 요소입니다. 가장 중요한 고려 사항은 구매 및 판매의 문제입니다."- Tom Basso, 시장 마법사.
Tom Basso가 실시한 실제 현금 거래 실험에서 무작위 진입 거래 시스템이 위치 결정 전략을 사용하여 돈을 벌고 있음을 알았습니까? 매혹적인. 엔트리가 중요 하긴하지만 (랜덤 엔트리 시스템은 그다지 좋지 않습니다), 위치 크기 조정은 아마도 더 중요하거나 적어도 동등한 배려의 가치가 있습니다. 그리고 Forex에서 효과적인 포지션 사이징의 첫 번째 단계는 모든 통화 쌍이 동등하게 생성되지 않는다는 것을 이해하는 것입니다. 당신이 GBP / USD 하나를 많이 거래한다면, AUD / USD 하나를 거래하는 것과 같지 않습니다. 너의…
증거금 요구 사항은 달라질 수 있습니다. 핍당 당 이익 이동은 다를 것입니다. 무역에 대한 이익과 손실은 다를 것입니다.
때로는 극적으로 그렇게.
이 솔루션은 간단합니다 (약간 기술적 인 경우). 각 통화 쌍에 대해 개별적으로 거래 규모를 계산하십시오. 사람이 다른 사람과 같을 것이라고 가정하지 마십시오.
실수 # 5 : "레버리지"에 거래 규모를 기반으로 함
당신이 Forex 무역에 빨기를 원하는 경우에, 당신은 당신이 이용할 수있는 얼마나 차입 자본 이용에 당신의 무역 크기의 기초를 두어야한다. 그것은 속담 절벽에서 뛰어 내리는 것과 같습니다. 여러분 중 일부는 제가 무슨 뜻인지 알게 될 것입니다. 외환 시장에서의 레버리지에 대한 집착은 건강에 좋지 않습니다. 선택의 여지가 있다면 (그리고 그렇게 함), 당신이 거래하는 크기를 결정할 때 어떤 측정치를 사용할 것입니까?
귀하의 중개인이 귀하에게 제공하는 레버리지 레버리지를 사용하고자하는 귀하의 계정의 얼마나 많은 부분 (라운드 번호이기 때문에) 한 거래 내역 거래 계획 및 귀하의 거래에 대한 이해를 바탕으로 각 거래에서 귀하가 부담해야 할 금액은 얼마입니까? 거래 시스템의 기대치 (즉, 계정의 1 % 또는 2 %).
네가 4 번이라고 말했 으면 좋겠다. (나는 분명히했다.)) 이것은 무역에 대한 당신의 "위험"이다. 얼마나 많은 위험에 대비하는지에 따라 직위를 결정하면 레버리지가 무의미하다는 사실을 알게 될 것입니다. 이는 위험을 결정할 때 기본적으로 계산됩니다.
당신의 위치 크기를 계산할 때, 당신이 사용할 수있는 레버리지가 아닌 "위험"의 관점에서 생각하십시오. 위험을 계산하려면 다음을 수행해야합니다.
초기 정지 손실 주문 추가 거래 당 위험을 감당할 금액 (일반적으로 1 % 또는 2 %)을 결정하십시오. 귀하의 손절매가 치면 손해액이 당신이 받아들이기로 결정한 위험.
경고 일뿐입니다. 이것은 위치 결정의 가장 간단한 형태입니다. 이 작업을 일관되게 수행하면 거래에 유용하지만 주제에 대한 깊이가 훨씬 더 커집니다. 높은 확률 항목을 찾는 데 집중하기 전에 위치 전략을 학습하는 데 중점을 두는 것이 좋습니다. 이를위한 가장 좋은 자료는 밴 타프 (Van Tharp)의 위치 결정에 대한 결정적인 가이드입니다.
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